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Última actualización: 2026-04-17
Cada valor intrínseco en una página de acción proviene de un modelo específico con reglas explícitas. Esta página documenta la matemática, la filosofía y las decisiones de calibración — para que puedas juzgar el resultado con el mismo contexto que usamos internamente. Nada aquí es propietario ni está detrás de un paywall: las fórmulas son finanzas estándar de practicante, los supuestos están declarados y cada decisión de calibración es rastreable.
Cada página de acción de MainRatios ejecuta seis modelos de inversores independientes sobre los mismos datos financieros (presentaciones 10-K de SEC EDGAR y ratios de FMP). Cada modelo codifica la filosofía de un inversor específico — el DCF de Buffett, la fórmula defensiva de Graham, el PEG de Lynch, la fórmula mágica de Greenblatt, el sesgo de calidad de Munger y la visión de reversión a la media de Marks. Los resultados a menudo discrepan ruidosamente sobre la misma acción. Es intencional: filosofías distintas producen números distintos sobre los mismos datos, y el usuario juzga cuál resuena con su tesis.
Tres trade-offs explícitos moldean nuestros resultados y nos diferencian de los price targets de consenso de analistas (StockAnalysis, Finviz) y otros proveedores de DCF (Alpha Spread, ValueInvesting.io, Simply Wall St):
El resultado: nuestros números se inclinan al inversor de valor. En mega-caps tecnológicas a precios actuales solemos leer “justo-a-ligeramente-por-encima” mientras los targets de Wall Street descuentan más crecimiento. Esa brecha es visible, etiquetada y deliberada — no un bug a corregir.
Cada modelo a continuación muestra qué hace, su fórmula, qué insumos lee de los estados financieros, cuándo califica una acción vs cuándo la omite, y decisiones de calibración con ejemplos numéricos.
Tres rutas según el tipo de empresa. La mayoría de las acciones van al DCF. Bancos y aseguradoras usan el Excess Returns Model. Los procesadores de pagos (V, MA, PYPL, etc.) están clasificados como Servicios Financieros por la taxonomía sectorial pero son empresas tecnológicas con ingresos recurrentes — usan la ruta DCF estándar por override de ticker.
WACC: tasa libre de riesgo 4.2% + β sectorial × prima de mercado 5.5%. Tech β=1.20 → costo de capital propio 10.8%. El WACC efectivo luego se mezcla con la estructura de capital de la empresa (debtWeight con tope de 80%, costo de deuda después de impuestos 3.95%). Los balances cargados de deuda (como AAPL post-recompras) bajan el WACC sustancialmente por debajo del punto de partida del beta sectorial.
Tasa de crecimiento: la tasa proyectada (con tope de 20%) se mantiene en los años 1-5 y luego decae hacia el crecimiento terminal de 2.5% al año 10 (los años 6-10 usan el promedio combinado del crecimiento pleno y el terminal). El 20% es un tope, no un default: una acción con CAGR trailing de 6% proyecta al 6%, no al 20%. El tope solo restringe a las franquicias en crecimiento (algunos compounders de calidad en su fase de expansión).
Valor terminal — enfoque dual: promedio de dos supuestos para suavizar los extremos.
Requisitos mínimos: ROE ≥ 10% (omitido si hay patrimonio negativo por recompras), margen neto ≥ 2%. Las acciones que no los cumplen quedan en la sección Excluidas con las razones a la vista.
Normalización cíclica: para los sectores Energía, Materiales Básicos, Industriales y Consumo Cíclico, la tasa de crecimiento usa el crecimiento normalizado basado en la mediana del EPS (piso 3%, tope 20%) para evitar la inflación de pico de ciclo. Una acción como CAT en la cima de un ciclo de construcción no se valora desde ese pico — el modelo normaliza.
Basado en el marco de Damodaran y la implementación abierta de Simply Wall St. Los bancos mantienen los depósitos de clientes como pasivos y generan ingresos por el spread entre el costo del depósito y el rendimiento del préstamo — el DCF de FCF al estilo Buffett no aplica. En cambio, el ROE del banco vs su costo de capital propio nos dice si crea o destruye valor para el accionista. ROE por debajo del CoE → el valor justo se limita al valor libro (descuento estilo JPM). ROE por encima del CoE → los retornos en exceso se componen sobre el capital contable.
Por qué no DCF para bancos:los bancos no tienen “gasto de capital” en el sentido tradicional. Su “inversión” es originar préstamos, y su “depreciación” es el aprovisionamiento por pérdidas crediticias. Forzar un DCF aquí produce basura.
Real Estate se descarta. La contabilidad REIT infla la depreciación (línea recta sobre activos físicos cuyo valor económico a menudo sube), deflactando el EPS. El capex es frecuentemente mayor que el D&A por una razón distinta al crecimiento (adquisición de edificios que reemplaza propiedad depreciada). Y el β sectorial de 0.85 colapsa el WACC, que combinado con los altos FCF yields estilo REIT inflaría el DCF enormemente. El enfoque correcto es valoración por P/FFO o NAV — está en el roadmap.
La fórmula del “inversor defensivo” de 1962. El 22.5 es el máximo P/E × máximo P/B propuesto por Graham (15 × 1.5) — la fórmula es la media geométrica de dos techos defensivos. Una acción debe cotizar por debajo de este número para ser “segura” bajo la lectura más estricta de Graham.
Requisitos mínimos (todos deben pasar):P/E < 15, P/B < 1.5, Current Ratio > 2.0. Estos filtros son criterios del propio Graham, no adornos nuestros.
Sectores excluidos: Real Estate, Servicios Financieros, Utilities. El Número de Graham fue diseñado para la contabilidad de empresas industriales. La depreciación REIT deflacta el EPS y el BVPS a costo histórico queda desactualizado. Los balances del sector financiero no mapean a conceptos de capex/inventario. Los retornos regulados de las utilities distorsionan la fórmula (bajo crecimiento pero dividendos estables hace que el GN se vea mal alto o mal bajo según los ciclos tarifarios).
La heurística de Lynch: una acción que crece al X% anual merece un múltiplo P/E de aproximadamente X. PEG de 1 es justo; < 1 es una oportunidad; > 1.5 es caro. Limitamos el P/E justo implícito a 25 — ni los growers más rápidos sostienen PEGs por encima de 25 para siempre.
Normalización de valle de ganancias:la fórmula de Lynch lee el EPS trailing literalmente. Si el último EPS anual es menos del 50% del promedio trailing de 3 años, lo tratamos como un valle cíclico y sustituimos el promedio de 3 años. Esto evita salidas absurdas como “valor justo de AMD $2.10” cuando las ganancias de AMD cayeron temporalmente. Cuando la normalización se activa, la tarjeta lleva el flag de confianza earnings_trough_normalized.
Flag de mispricing extremo: cuando el valor justo resultante es menos del 30% del precio actual, la tarjeta lleva el flag extreme_mispricing. La señal “esta acción cotiza a 3×+ el valor justo de Lynch” es válida; el número en sí no debe leerse como un price target accionable.
Del libro de Greenblatt de 2006 “The Little Book That Beats the Market.” La fórmula mágica es un screener, no un modelo de valor intrínseco por acción. Calculamos ambos yields sobre una sola acción y derivamos una banda de calificación: pasan las acciones en el cuartil superior de EY y ROC dentro del universo de cobertura.
La tarjeta muestra los puntajes de EY/ROC y un rango de precio correspondiente al múltiplo justo implicado por el ROC (P/E acorde al retorno sobre capital del sector). Es el más desplazado de esquema de nuestros seis modelos — es un screen más una derivación laxa de rango de precio, no un DCF riguroso.
La visión de Munger: los negocios excepcionales con moats merecen una prima de calidad. La codificamos como una reducción de la tasa de descuento de hasta 0.50%, escalada por un puntaje de calidad de 0-100 que combina:
Requisitos mínimos:ROIC ≥ 15%, margen bruto ≥ 25%. Ambos son los estándares estrictos del propio Munger para una “ventaja competitiva durable.” El umbral de margen bruto se bajó del 40% al 25% para cubrir industriales y retailers que Munger realmente ha tenido (Costco, BYD).
Decaimiento conservador: los años 1-3 usan crecimiento pleno, los años 4-10 decaen linealmente del crecimiento con tope al 3% terminal. Esto evita los valores terminales desbocados que afectaban al modelo pre-calibración (ADBE producía VJ por encima de $1500 antes de esta corrección — el terminal de crecimiento Gordon a WACC bajo ajustado por calidad producía un multiplicador de ~50× sobre el flujo de caja del año 10).
Terminal solo de salida: se eliminó el componente de crecimiento perpetuo Gordon Growth. A WACC bajo (5%), Gordon da cf × 51.5 como terminal; solo-salida da cf × 20. Usamos solo-salida para mantenernos conservadores.
Flag de valoración extrema:cuando VJ > 2.5× el precio actual, la tarjeta lleva el flag extreme_valuation (confianza = baja). El número se mantiene pero queda marcado.
Sector excluido: Real Estate (misma razón que Buffett).
De “Mastering the Market Cycle” de Marks. El modelo marca acciones cuyo P/B actual queda significativamente por debajo de su P/B histórico de 5 años — una señal contrarian de que el sentimiento del mercado o ganancias transitorias podrían revertir al alza.
No es un DCF prospectivo. Es un flag de reversión a la media usando múltiplos de mercado retrospectivos. La tesis: si un negocio de calidad cotiza a 1.2× P/B hoy pero promedió 1.8× en cinco años, el descuento puede cerrarse vía recuperación de ganancias, expansión de múltiplo, o ambas. Reportamos el valor justo implícito pero no garantizamos que revierta.
No aplica a:empresas con valor libro creciendo o achicándose rápidamente (acciones de crecimiento, programas agresivos de recompra que producen patrimonio negativo). Se marca como baja confianza cuando la serie de P/B de 5 años muestra >50% de volatilidad.
El DCF estándar usa Free Cash Flow = flujo de caja operativo − CapEx total. Para empresas en fases agresivas de crecimiento (AMZN construyendo data centers de AWS, META/GOOGL invirtiendo en infraestructura de IA, MSFT expandiendo Azure), esto subestima la generación de caja sostenible. Una gran parte del CapEx es “growth CapEx” — inversión en ingresos futuros, no mantenimiento de las operaciones actuales.
Owner Earnings de Buffett (carta de 1986):ingreso neto + D&A − monto anual promedio de gastos capitalizados requeridos para mantener la posición competitiva. Proxy de practicante: capex de mantenimiento ≈ D&A (la depreciación cubre el reemplazo de los activos existentes).
Derivación de nuestra fórmula:la original de Buffett es ingreso neto + D&A − capex de mantenimiento. Partiendo del flujo de caja operativo (que por construcción suma de vuelta D&A y SBC al ingreso neto y ajusta por cambios en capital de trabajo), restamos D&A como proxy del capex de mantenimiento y restamos SBC para tratarla como un costo económico real de hacer negocios. Resultado: OCF − D&A − SBC ≈ ingreso neto + ΔCapitalDeTrabajo + otros ítems no monetarios (excluyendo D&A y SBC). Son los owner earnings de Buffett usando insumos del estado de flujo de caja, menos propensos a la distorsión por devengado que el ingreso neto.
Nuestra regla de disparo:cuando el CapEx promedio trailing de 3 años > 1.5 × el D&A promedio trailing de 3 años, el insumo de FCF de los modelos DCF de Buffett y Munger cambia de OCF − CapEx a OCF − D&A − SBC (Owner Earnings propiamente, incluyendo la compensación en acciones como costo económico real).
El campo fcfMethod en los insumos del resultado te dice qué base se usó — lo puedes ver en la sección Key Inputs de cualquier página de detalle de inversor.
Por qué incluir la SBC:la compensación en acciones es dilución real — los accionistas futuros pagan vía emisión de nuevas acciones. Los owner earnings clásicos de Buffett restaban los “gastos capitalizados requeridos para mantener la posición competitiva.” La SBC es el equivalente en costo laboral: es la porción de la compensación de empleados que no está en el P&L pero es un drenaje real del valor por acción.
Las tarjetas pueden llevar uno o más flags que modifican la lectura del número. Cuando cualquier modelo calificante tiene un flag de baja confianza, la tarjeta de consenso hereda el flag para que el titular no sea falsamente autoritativo.
Se activa cuando el Quality-DCF de Munger produce un valor justo > 2.5× el precio actual. El número se mantiene y se muestra — la tesis de Munger puede ser válida (el mercado podría estar sub-valorando un compounder durable) — pero el usuario ve un borde rojo y un texto de advertencia señalando que el resultado estira el modelo.
Se activa cuando el modelo PEG de Lynch normalizó el EPS desde el promedio de 3 años porque el trailing era < 50% de ese promedio. La tarjeta muestra tanto eps (trailing) como epsUsed (normalizado) en el panel de insumos para auditabilidad.
Se activa cuando el valor justo resultante de Lynch es < 30% del precio actual. El modelo está diciendo “esta acción está a > 3.3× el valor justo” — la dirección es real, pero el número absoluto es más una señal que un target. La tarjeta se sigue mostrando, con un banner rojo visible para que el usuario sepa interpretar el número como “muy sobrevalorada según este marco” y no como “compra a $X”.
Están bosquejados en el roadmap:
growth_extreme — una tasa de crecimiento ≥ 30% CAGR dispara el flagdata_incomplete — menos de 5 años de datos disponiblesnegative_fcf_recent — al menos uno de los 3 años recientes tuvo FCF negativosector_mismatch — existe un modelo sector-específico para el sector de esta acción pero todavía no se usa (REIT / banco / utility)Algunos modelos no se traducen entre sectores. En lugar de producir números engañosos, los descartamos con una razón clara.
Real Estate, Servicios Financieros, Utilities.
Real Estate. Las mismas razones que Graham más el problema del colapso del WACC por β sectorial=0.85 que infla el terminal del DCF. Hasta que se publique un modelo P/FFO dedicado, los REITs se descartan en las tres rutas DCF.
Servicios Financieros (bancos, aseguradoras) van al Excess Returns Model dentro de la ruta Buffett. Excepción: los procesadores de pagos (V, MA, PYPL, XYZ, ADYEN, FI, GPN) — clasificados como Servicios Financieros pero económicamente empresas tecnológicas con ingresos recurrentes; usan el DCF estándar. (Nota: SQ fue renombrada a XYZ por Block en 2024, FISV se fusionó en FI.)
Energía, Materiales Básicos, Industriales, Consumo Cíclico. Estos no se excluyen — se normalizan. En lugar de usar el CAGR del EPS trailing (que puede capturar un pico de ciclo y extrapolarlo), la ruta de Buffett usa crecimiento normalizado basado en la mediana del EPS con un piso de 3% y un tope de 20%. Detección: coeficiente de variación del EPS positivo > 0.20 Y sin una trayectoria clara de crecimiento.
La tarjeta de consenso en la parte superior de la página de la acción agrega cada modelo de inversor calificante — todos, sin esconder ninguno — en un único número titular. Tres vistas agregadas:
La señal de consenso general la determina la mayoría de los modelos calificantes, con empates resueltos hacia la dirección conservadora (AVOID > HOLD > BUY). La confianza se consolida: si cualquier modelo calificante tiene un flag de baja confianza, el consenso lo hereda.
Antes experimentamos con ocultar tarjetas cuyo valor justo quedaba ≥30% por debajo del precio actual, pero eso volvía engañoso el consenso — excluía del número titular señales legítimas de “esta acción está sobrevalorada según el marco de X”. El filtro ya no existe; los usuarios ven cada modelo calificante y el consenso los refleja a todos.
Política de caché: las valoraciones se cachean en DynamoDB. Se calculan on-demand con un rate limiter (50 solicitudes/min). Para nuestro universo curado (270 acciones), se refrescan semanalmente vía un job CRON de EventBridge. Los tickers fuera del universo usan TTL de 24 horas. Las tombstones se cachean por 1 hora cuando FMP falla o los datos están incompletos (evita fetches fallidos repetidos).
Cada tarjeta de inversor muestra tres bloques de información, de arriba hacia abajo:
Monograma (WB, BG, PL, JG, CM, HM) + nombre del inversor. Si el modelo marcó baja confianza, aparece un pequeño triángulo de alerta junto al nombre, y un banner debajo de la pill explica por qué (p. ej., “Valuación extrema — revisar con criterio” para extreme_valuation, o “Ganancias normalizadas (trailing bajo vs 3yr avg)” para earnings_trough_normalized).
El valor justo en dólares es el valor intrínseco por acción del modelo. El % de upside a su lado es (VJ − Precio) / Precio × 100 — positivo significa infravalorada, negativo significa sobrevalorada. El color coincide con la señal de display: verde cuando infravalorada, amarillo cuando valorada justa, rojo cuando sobrevalorada.
Pill UNDERVALUED / FAIRLY VALUED / OVERVALUED. El riel del borde izquierdo de la tarjeta replica el color de la pill para un escaneo rápido en la grilla. Lógica de la pill: upside ≥ 8% → UNDERVALUED; −8% ≤ upside < 8% → FAIRLY VALUED; upside < −8% → OVERVALUED. La banda de ±8% refleja el error de estimación inherente a los modelos de valor justo (supuestos de WACC, crecimiento y múltiplo terminal) — una acción dentro de ±8% del valor justo se considera valorada justa, independientemente del margen de seguridad por inversor que sigue determinando el precio Buy Below.
Navegar a /stock/TICKER/valuation/INVESTOR abre la vista de detalle por modelo: fórmula completa, pasos de cálculo con valores, insumos, verificaciones de requisitos mínimos, nota de margen de seguridad y (cuando aplica) notas de confianza. Para Buffett específicamente, la página de escenarios DCF (/stock/TICKER/valuation/warren-buffett/dcf) ofrece una interfaz de sliders bear/base/bull — esta UX todavía no está replicada en los otros 5 modelos.
Nuestros DCF usan insumos conservadores: WACC por beta sectorial, crecimiento solo-trailing, crecimiento terminal de 2.5-3%. Los compounders de calidad cotizan a múltiplos premium que reflejan tasas de descuento implícitasmás bajas en el mercado. Para mega-caps tecnológicas a precios actuales, nuestras tarjetas leerán a menudo “justo-a-ligeramente-por-encima” mientras los targets del consenso de Wall Street cotizan más cerca del precio de mercado. Esa brecha es el costo de la disciplina del inversor de valor, no un bug. A los analistas les pagan por publicar price targets que aproximan dónde estarán las acciones en 12 meses — a nosotros no.
Los Real Estate Investment Trusts (SPG, O, CCI, PLD, etc.) y las utilities reguladas (DUK, SO, D, etc.) se manejan actualmente con exclusiones sectoriales en lugar de un modelo sector-específico apropiado. El enfoque correcto es P/FFO (para REITs) y modelado de retorno regulado para utilities — está en el roadmap. Hasta entonces, estos sectores muestran solo los modelos que casualmente califican (usualmente Lynch) con confianza reducida.
Las tasas de crecimiento se calculan desde CAGRs trailing de 5 años, no desde estimaciones forward de EPS de analistas de FMP ni de otra fuente. Una empresa en una inflexión de crecimiento mayor (NVDA post-H100, META post-Reels, MSFT post-Azure) leerá conservadora hasta que la inflexión aparezca en los números trailing. Creemos que es el enfoque honesto para “qué pagaría Buffett hoy con la información conocida”, pero vale la pena saberlo.
El mercado descuenta la opcionalidad (potencial de monetización de IA, nuevos ciclos de producto, expansión de cuota de mercado) en múltiplos premium. Nuestros DCF valoran el motor de flujo de caja tal como existe. Si una acción cotiza a 40× PE porque el mercado espera 30%+ de crecimiento por 10 años, nuestro modelo limita a 20% de crecimiento por 5 años y dice sobrevalorada. El mercado puede tener razón; nuestro modelo puede tener razón; el usuario decide.
El EPS y el OCF reportados pueden divergir de la realidad económica vía decisiones contables (timing de reconocimiento de ingresos, métodos de inventario, deterioros, cargos de reestructuración). No normalizamos por esto. Una empresa que toma un deterioro one-time mostrará una caída del EPS trailing que fluye hacia los modelos. La ponderación de 3 años ayuda; no elimina.
La tasa libre de riesgo en 4.2% refleja los rendimientos de largo plazo de los Treasuries de EE. UU. La prima de mercado en 5.5% es una estimación histórica de largo plazo. Ambas son estáticas en nuestro WACC — no ajustamos por el ciclo de tasas actual. En un entorno de tasas cero, nuestro WACC es alto respecto de donde lo aplicaría el mercado; en un entorno de tasas altas, es bajo. Los usuarios en un régimen de tasas específico deberían recalibrar mentalmente.
Una comparación cruzada de 100 tickers en abril de 2026 mostró que nuestros resultados caen en una banda específica versus otros proveedores públicos de valoración:
| Proveedor | |Δ%| mediano vs precio | Tipo |
|---|---|---|
| Finviz | 14.5% | Consenso de analistas |
| Simply Wall St | 14.9% | Consenso de analistas |
| StockAnalysis.com | 15.0% | Consenso de analistas |
| ValueInvesting.io | 25.0% | DCF |
| Alpha Spread | 26.2% | DCF |
| MainRatios (consenso) | ~30% | Multi-modelo |
Los tres proveedores de consenso de analistas se agrupan alrededor del 14-15% de delta mediano porque los targets de analistas se publican relativos al precio actual. Los dos proveedores de DCF puro (Alpha Spread, ValueInvesting.io) están en 25-26%. Nosotros quedamos ligeramente por encima de esa banda porque nuestra agregación multi-modelo incluye modelos de valor más profundo (Graham, Munger ajustado por calidad) que están más lejos del mercado. Después del pase de calibración de abril de 2026, la brecha con los DCF puros se redujo considerablemente.
Cada modelo calificante sobre estas acciones devuelve valores justos muy por debajo del precio de mercado (NVDA a −40 a −60% entre Buffett, Lynch, Munger; AVGO similar). El marco DCF de valor profundo no acredita la opcionalidad del ciclo de IA que el mercado está descontando. Los targets de analistas externos para NVDA/AVGO están en +30% de upside (alcistas); nuestros DCF en −50% (bajistas). Ninguno es “correcto” — son dos cosmovisiones distintas aplicadas al mismo flujo de ganancias. Nuestro trabajo es mostrar ambos lados honestamente, no esconder silenciosamente la visión del inversor de valor.
Toma a AAPL como caso de estudio. El DCF de Buffett sobre el FCF trailing de $100B+ de Apple a un crecimiento razonable de ciclo da ~$253 — dentro del 6% del precio actual (pill: aproximadamente justa, levemente sobrevalorada). El modelo PEG de Lynch sobre el crecimiento trailing del EPS de AAPL del 7% limita el P/E justo a 7 → VJ ~$50 (pill: masivamente sobrevalorada). Ambos números son salidas correctas de sus respectivos marcos sobre los mismos insumos. La filosofía de Lynch dice crecimiento-a-precio-razonable; AAPL a un P/E de 34× con 7% de crecimiento es cara bajo ese lente. La filosofía de Buffett dice flujo-de-caja-de-compounder-de-calidad; los $100B de FCF de AAPL a tasas de descuento conservadoras sostienen la mayor parte del múltiplo actual. El usuario concilia, no el modelo.
El consenso es la mediana de todos los modelos calificantes. Cuando los modelos discrepan ruidosamente (Buffett +5%, Lynch −80%, Munger −20%), la mediana cae entre ellos. Ese es el punto de agregar múltiples marcos — ves una tendencia central que respeta la dispersión en lugar de un número elegido a dedo de la filosofía de un solo inversor.
No, y mostramos 2 decimales solo porque el mercado muestra los precios a 2 decimales. Nuestros valores justos son estimaciones con una banda de incertidumbre real del orden del 15-25%. Trátalos como aproximaciones, no como targets precisos. La disciplina del inversor de valor está en la relación entre precio y valor justo, no en el número absoluto.
Las acciones del universo curado (270 tickers): semanalmente vía CRON. Otros tickers: on-demand, cacheados 24 horas. Si ves un valor que parece desactualizado, el timestamp dataAsOf en la tarjeta te dice cuándo se calculó.
Sí — haz clic en cualquier tarjeta para ir a la página de detalle por inversor. La sección Calculation Steps muestra etiqueta, fórmula, valores de insumos y resultados intermedios para cada paso del modelo. Para Buffett específicamente, la página de sliders del DCF te permite sobreescribir tasa de crecimiento, WACC y crecimiento terminal para ver cómo responde el VJ.
Se introdujo y luego se eliminó un filtro que ocultaba tarjetas con valor justo ≥30% por debajo del precio actual. La razón para ocultarlas (rupturas ruidosas del modelo) era real, pero la implementación volvía engañoso el número de consenso — excluía del titular señales legítimas de “sobrevalorada según el marco de X”. Ahora mostramos cada modelo calificante y dejamos que el usuario interprete. Los flags de confianza (earnings_trough_normalized, extreme_mispricing, extreme_valuation) siguen marcando los casos atípicos con advertencias visibles.
Todo el código fuente del motor de valoración es inspeccionable vía las vistas de detalle por modelo en cualquier página de acción. Ve a la página principal de MainRatios para buscar cualquier ticker de EE. UU.
Solo con fines educativos e informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender ningún valor. Consulta los Términos.